کتاب "معیارهای کاربردی اندازه گیری عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک" کارل بیکن با ترجمه ای از دکتر علی سنگینیان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امین ، موضوع کتاب " معیارهای کاربردی اندازه گیری عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک" ، مدیریت دارایی است و مخطبان آن ، فعالان حوزه اندازه گیری ریسک و عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری هستند. نویسنده کتاب ، کارل بیکن، مشاور شناخته شده ای در زمینه مدیریت ریسک و عضو کنونی کمیته اجرایی تدوین " استانداردهای جهانی عملکرد سرمایه گذاری" است.
این کتاب با زبانی روان به معرفی معیارهای کمی و واقعی اندازه گیری ریسک پرداخته و از جوانب کیفی آن صرف نظر کرده است. کتاب پیش رو قصد دارد با ارائه مثال های کاربردی متعدد به ساده سازی موضوع ریسک کمک کند.
در مورد ریسک ، هر شخصی عقیده خاصی دارد و هر یک از معیارهای اندازه گیری ریسک، برای استراتژی یا تیپ خاصی از سرمایه گذاران مناسب است؛ از این رو، در کتاب حاضر، هیچ معیار ویژه ای برای اندازه گیری ریسک توصیه نشده و هدف، صرفا ارائه اطلاعات کافی به خواننده جهت تصمیم گیری در مورد ترجیحات شخص اش است.
در ترجمه این کتاب علاوه بر دکتر علی سنگینیان آقایان میثم احمدوند و محمد جواد ساده وند نیز مشارکت داشته اند. این کتابه به قیمت 24 هزار تومان وارد بازار شده است.
برای خرید این کتاب می توانید با شماره 88556400 تماس بگیرید.

 

پیشگفتار

 

 

بیشتر کتاب­هایی که در زمینه مدیریت پرتفوی سرمایه­گذاری به رشته تحریر درآمده­اند، صرفاً بر ریسک پیش­بینی‌شده تمرکز کرده‌ و با بیانی پیچیده به طرح موضوع پرداخته­اند. عدم وجود منبعی که به صورت جامع و با ارائه مثال­های ساده و سودمند، مقوله ریسک را تشریح نماید، انگیزه ترجمه کتاب «معیارهای کاربردی اندازه­گیری عملکرد تعدیل‌شده براساس ریسک[1]» را فراهم آورد. موضوع این کتاب، مدیریت دارایی است و مخاطبان آن، فعالان حوزه اندازه­گیری ریسک و عملکرد پرتفوی سرمایه­گذاری هستند. نویسنده کتاب، کارل بیکن، مشاور شناخته‌شده­ای در زمینه مدیریت ریسک و عضو کنونی کمیته اجرایی تدوین «استانداردهای جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری[2]» و رئیس هیئت‌ مدیره گروه «استات پرو[3]» است.

این کتاب با زبانی روان به معرفی معیارهای کمّی و واقعی اندازه­گیری ریسک پرداخته و از جوانب کیفی آن صرف‌نظر کرده است.

متأسفانه، بین مدیران دارایی، ریسک به ناحق به‌عنوان موضوعی محاسباتی و کاملاً پیچیده مشهور شده‌ است. کتاب پیش­رو قصد دارد با ساده­سازی این موضوع و ارائه مثال­های کاربردی متعدد، نگرش فوق را تغییر دهد. در این کتاب، هیچ معیار ویژه‌ای برای اندازه­گیری ریسک توصیه نشده است. در مورد ریسک، هر شخصی عقیده خاصی دارد و هر یک از معیارهای اندازه­گیری ریسک، برای استراتژی یا تیپ خاصی از سرمایه­گذاران مناسب است؛ از این رو، هدف کتاب حاضر، ارائه اطلاعات کافی به خواننده برای تصمیم­گیری در مورد اولویت­ها و ترجیحات شخصی‌اش است.

در فصل اول کتاب، ریسک به‌طور اجمالی تعریف می­شود. در فصل دوم، شاخص­های آمار توصیفی مرور می­‌گردند. فصل سوم، به معرفی معیارهای ساده اندازه­گیری ریسک می­پردازد. تحلیل رگرسیون در فصل چهارم، درصد افت پیوسته ارزش پرتفوی در فصل پنجم، گشتاورهای جزئی در فصل ششم، ریسک فوق­العاده در فصل هفتم، معیارهای اندازه­گیری ریسک اوراق با درآمد ثابت در فصل هشتم و بازده تعدیل‌شده براساس ریسک در فصل نهم کتاب شرح داده شده است. در فصل دهم، اینکه کدام معیار اندازه­گیری ریسک باید مورد ‌استفاده قرار گیرد و در فصل یازدهم که فصل پایانی کتاب نیز است، مبحث کنترل ریسک تشریح می­شود.

با توجه به مطالب کتاب، می­توان آن را به‌عنوان منبع تکمیلی مفیدی در درس «مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته» و «روش­های کمّی در مدیریت مالی» در دوره­های «کارشناسی ارشد» و «دکتری» رشته «مدیریت مالی» مورد استفاده قرار داد.

به‌رغم تلاش مترجمان برای برگردان صحیح و انتقال شفاف مفاهیم مرتبط با اندازه­گیری ریسک، راه زیادی تا ارائه یک کتاب کامل و بی‌نقص وجود دارد. امیدواریم با عنایت خداوند متعال و یاری اساتید و دانشجویان ارجمند، در ویرایش‌های بعدی، اثر کامل­تری تقدیم جامعه دانشگاهی شود.

در پایان، از آقای دکتر علی رحمانی، آقای شهرام بابالویان و مدیریت محترم انتشارات پیشبرد که در مراحل مختلف ترجمه، تدوين، آماده‌سازي و چاپ کتاب ما را ياري رساندند، سپاسگزاری می­کنیم.

 

 



[1] Bacon, Carl (2012) Practical Risk-Adjusted Performance Measurement, John Wiley & Sons.
[2] Global Investment Performance Standards
[3] StatPro Group